Институт энергетических исследований РАН

В экономике стран, на каждом временном этапе  можно выделить основные отрасли, определяющие развитие всех остальных отраслей. егодня для России такими отраслями являются нефтяная, газовая, электроэнергетическая, металлообрабатывающая и деревообрабатывающая отрасли. ти отрасли в настоящее время оказывают определяющее значение на экономическую ситуацию внутри страны, входя затратами в производство всех остальных отраслей. Отсюда следует чрезвычайная важность  правильного ценообразования на продукцию данных  отраслей.

Р пр.прд.=F(Q, C),

где Рпр.прд. – цена на нефть для промышленных предприятий в РФ (долл. США/т);

Q –объем внутреннего потребления (млн. т. );

C- себестоимость продукции (долл. США/т).

Для оценки зависимости между Рпр.прд. и Q рассмотрим их динамику. Данные изменения цены на нефть для промышленных предприятий возьмем, предварительно пересчитав её в долл. США. В качестве другого ряда рассмотрим во времени изменение объемов внутреннего потребления. Значение этого ряда получим как разность между объемами производства нефти и объемами экспорта в Дальнее зарубежье и СНГ, пренебрегая объемами вывозимых продуктов нефтепереработки (так как их объем незначителен). Для исследования взяты квартальные значения за 2000 и 2001 год. Результаты анализа представлены на рисунке.

Полученный коэффициент корреляции равный -0,44 свидетельствует о существовании умеренной обратной связи между рассматриваемыми рядами. Вторым важным фактором, оказывающим влияние на цену в рыночной ситуации, является себестоимость. Данные по себестоимости коммерческими фирмами в настоящее время не разглашаются, поэтому найти открытую, достоверную информацию по этому вопросу не удается. В связи с этим вместо ряда себестоимости предлагается использовать ряд цен производства нефти. Исследование связи между ценой на нефть для промышленных предприятий Рпр.прд. и ценой производства (Р пр-ва) показывает, что их коэффициент парной корреляции равен –0,06. Это свидетельствует об отсутствии связи между этими рядами.

Следовательно, цена, по которой нефть продается промышленным предприятиям внутри страны, абсолютно не зависит от цены производителя (считаем себестоимость) вопреки теории рынка. Очевидно, что в условиях свободной конкуренции внутренняя цена на нефть для промышленных предприятий (Рпр.прд.),  то есть та цена по которой ресурс продается на внутреннем рынке должна определятся объемом внутреннего потребления Q (спрос) и ценой производителя Р пр-ва (считаем себестоимость), чего не наблюдается на рассматриваемом временном интервале. Попытаемся выявить влияние других факторов, на процесс формирования цены, по которой нефть продается промышленным предприятиям в России. С этой целью рассмотрим экспортную цену нефти в дальнее зарубежье. Исследуя зависимость динамической последовательности изменения экспортных цен на нефть у российских экспортеров (Р экспрт), при продаже ее в дальнее зарубежье и внутренней цены на нефть (Р пр.прд.) находим, что коэффициент корреляции, между ними, рассчитанный по 12 точкам за 1999-2001 годы составляет 0.93, а по восьми точкам за 2000 и 2001 год 0.83, что свидетельствует о высокой зависимости между исследуемыми рядами.

Следовательно, изменение мировой цены на нефть является фактором, оказывающим определяющее значение на изменение цены нефти на внутреннем рынке. Оценивая полученные результаты, следует считать сложившееся положение ненормальным, поскольку весь смысл проведения реформ и процесс разгосударствления собственности имел своей целью создание на внутреннем рынке конкурентной среды, которая воздействует на производителя с целью снижения себестоимости продукции и повышения ее качества. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что внутренние факторы практически не оказывают влияния на формирование цены (Р пр. прд.), решающее значение оказывает мировая цена (внешний фактор). Можно сказать, что существует своеобразная  монополия внешнеэкономического фактора. Исходя из методологии формирования таможенной пошлины следует, что основой для ее начисления служит разница мировой и национальной стоимостей продукта, то есть разница ( Р экспрт.- Рвнутр.) где Pэкспрт- цена экспортных контрактов. Pвнутр. – цена приобретения оптовых партий нефти на внутреннем рынке. Ее можно считать равной Р пр. прд. С ростом мировой, а следовательно и экспортной цены на нефть, растет и прибыль от экспортных поставок, так как Р внутр. меняется значительно медленнее. Следовательно, должна увеличиваться и база для начисления таможенной пошлины, но, как мы видим  этого не происходит.

Желание скрыть прибыль от экспортных поставок толкает нефтяные компании к необоснованному завышению внутренних затрат, а следовательно и Р внутр. Таким образом, имеются предпосылки для формирования завышенной Р внутрн. цены на нефть, не отражающей экономической сущности производства нефти. Но как известно с помощью цен, установленных нерыночными механизмами, осуществляется перераспределение вновь созданной стоимости между отраслями, секторами экономики внутри страны. Изъятие части прибыли других отраслей осуществляется за счет увеличения энергетической и транспортной составляющих в себестоимости их продукции. Вторым фактором, влияющим на перераспределительные процессы, является финансовая система, роль которой может быть гораздо выше, чем роль системы ценообразования. В условиях существующей финансовой системы формируются валютные курсы национальной валюты к мировым. Девальвация национальной валюты производится с целью стимулирования экспортоориентированных отраслей, в надежде, что их инвестиционная активность окажет позитивное влияние на всю экономику. Приведем таблицу отношения рыночного курса рубля за один доллар США к паритету покупательной способности рубля за один доллар США.

Годы                1998      1999      2000      2001      2002

Курс/ППС          3,4         4,56       3,8         3,4         3,5

Мы видим, что на рассматриваемом нами промежутке времени рубль явно недооценен. Заниженный курс рубля стимулирует экспортеров. Он позволяет экспортерам предъявлять завышенные требования к другим отраслям при возврате экспортной выручки. Активного участия в инвестиционном процессе экспортной выручки в РФ не наблюдается. Порядка 80% ее сразу же попадает во внешнеторговый оборот, поступая на российский рынок в виде импорта, тем самым, ухудшая экономическое положение внутреннего производителя. Надо полагать, что более справедливое распределение прибыли между отраслями имело бы больший экономический эффект и ускорило бы улучшение социально- экономического состояния РФ. В дальнейшем нашем исследовании попытаемся выявить взаимосвязь рядов динамики изменения объемов ВВП и рядов промышленного производства в зависимости от объемов внутреннего потребления нефти. Исследуем зависимость объема валового внутреннего продукта (QВВП) и объема промышленного производства России (QПП) от объема внутреннего потребления нефти.

Полученное значение коэффициента корреляции равное 0,67 свидетельствует о существование высокой зависимости между рядами объемов внутреннего потребления нефти и рядом ВВП. Исходя из этих количественных связей, можно сделать вывод, что при увеличении потребления нефти на внутреннем рынке растет и внутренний валовой продукт. Их зависимость описывается уравнением:

Q ВВП [млрд.долл.США]=3,288Q вн. потр. [млн.т] -77,913.

На следующем рисунке представлен результат исследования влияния ряда объемов внутреннего потребления нефти на изменение объемов промышленного производства.

Полученный коэффициент корреляции 0,8, позволяет сделать вывод о том, что между динамикой объемов внутреннего потребления нефти и динамикой промышленного производства существует тесная связь. Зависимость этих рядов описывается уравнением:

Q ПП [млрд.долл.США]=1,882Q вн. потр. [млн.т] -39,084.

Однако, чтобы более полно дать характеристику влияния объемов потребления нефти на ВВП нужно исследовать влияние других факторов на ВВП. Для этого проанализируем наличие зависимости между рядом изменения цены на нефть в дальнее зарубежье (Р экспрт.) и рядом изменения объемов внутреннего потребления.

Коэффициент корреляции по восьми квартальным значениям за 2000 и 2001 год = -0,86. Это говорит  о наличии в рассматриваемый период высокой обратной связи между этими рядами, то есть рост мировой цены нефти приводит к падению объемов внутреннего потребления. Отсюда можно сделать вывод, что рост цен на нефть на мировом рынке оказывает депрессивное влияние на внутренний рынок энергоресурсов и на развитие российской экономики за пределами экспортоориентированных отраслей.